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青岛大学经济学院导师介绍：杨春鹏

所属系：金融学系姓名：

作者

佚名

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2013-08-09

所属系：	金融学系
姓名：	杨春鹏
性别：	男
学历学位：	博士，博士后
毕业学校：	南开大学、上海交通大学安泰管理学院
职称、职务：	教授、
教学与科研方向：	数量经济学、金融工程与行为金融学等
主要成果：	1、获奖情况评估债权转换股权的概率标准山东省高校优秀科研成果一等奖/ 实物期权在专利权价值评估中的应用山东省高校优秀科研成果三等奖/ 证券投资的认知风险、认知收益度量研究山东省高校优秀科研成果三等奖　　2、科研项目无效市场与资本资产定价模型研究（国家自然科学基金项目）/ 证券投资的认知风险与认知收益研究（山东省社科基地项目）/ 实物期权及其应用（国家杰出青年基金子课题）/ 中国社会中介组织管理模式研究（国家自然科学基金）/ 债权转换股权若干问题研究（国家经贸委）/ 金融避险对策研究（中国科学院院长特别基金、创新基金）/ 高技术产业价值评估系统和实证研究（中国科学院基金） 3 、学术专著实物期权及其应用(复旦大学出版社,2003) 4、主要学术论文行为金融：认知风险与认知期望收益[J]( 中国管理科学, 2005.3)/ 过渡自信与正反馈交易行为[J]（管理评论，2005.11）/ The Var Model of Risky Assets with Abandon Options[J]（Journal of Systems Science and Information，2005.2）/ Optimal Risk Management Using Real Options[J]（Journal of Systems Science and Information，2005.3）/ 实物期权中放弃权与增长权的相互影响研究[J]（系统工程理论与实践，2005.1）/ 基准收益率与证券投资的认知风险[J]（管理评论，2004.12）/ 展望理论、投机交易和共同知识假设[J]（管理评论，2004.8）/ 基于行为金融的证券投资“认知风险”度量研究[J]（数量经济技术经济研究，2004.5）/ 国有股减持规模研究[J]（管理现代化，2004.4）/ 行为金融：过度自信与混合期望收益模型[J]（当代经济科学，2004.2）/ 股票配股权的价值估计[J]（数理统计与管理，2002.12）/ 我国国债收益率曲线的构造与实证研究[J]（投资与证券，2002.10）/ 实物期权在专利权价值评估中的应用[J]（系统工程理论与实践，2002.6）/ 评估债权转换股权效果的概率标准[J]（统计研究，2001.6）/ 期货市场套期保值的等待价值[J]（系统工程理论与实践，2000.11， EI收录）/ 债权转换股权的风险度量研究[J]（管理现代化，2000.6）/ 期权的风险中性定价与风险厌恶定价[J] （数量经济技术经济研究，1999.7）
E-Mail：
个人简介：	杨春鹏教授，男，1965年11月出生于河北沧州，博士，博士后；2004.11—2005.5在德国贝鲁伊特大学作为访问学者进行学术交流和研究；现为省重点学科学术带头人，博士生导师，中国科学院“金融工程风险管理中心”兼职研究员。

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